Iš pradžių iš Ajuda rūmai svetainė buvo medinė konstrukcija pastatyta karališkoji šeima, kuris nusprendė persikelti čia po to, kai 1755 m žemės drebėjimas. Šis pastatas taip pat buvo vadinamas "Karališkasis Shack" arba "Medinis Palace". Gaisras sunaikino 1795, o jo vietoje buvo pastatytas akmuo rūmus.

Pastatas pradėjo būti pastatytas pagal architekto Manuelis Sita de Souza, kuris ketino tai padaryti vėlyvojo baroko - rokoko. Šiek tiek vėliau, statybos ir toliau architektai Jose da Costa Francisco Xavier Fabri, tačiau pastatas buvo pastatytas neoklasikinis stilius. Statybos tęsėsi iki 1807 ir nebuvo baigtas. Rūmai buvo sugautas Napoleono karių ir karališkoji šeima buvo priversti palikti Portugaliją ir imtis prieglobstį Brazilijoje. Statybos vyksta lėtai, kartais sustoja, pakeitė rūmų išvaizdą, atsižvelgiant į tai, kad kiekviename statybos etape buvo dar architektas. 1826 rūmai vėl tapo karališkoji rezidencija. 1910 rūmai buvo uždarytas po Respublikos paskelbimo ir atvėrė kaip 1968 muziejų.

Muziejuje didinga kolekcija meno kūrinių iš XV ir baigiant XX a. Kambariai rūmuose puošia baldų Liudviko XV, gobelenai ir statulų stiliaus. Tuo atveju, kai dėl ekstravagantiškų daiktų dekoratyvinės dailės daug rūmus. Toks prabangos gausa buvo rezultatus XVIII amžiuje, kai pirmą kartą Brazilijoje atrado deimantų rezultatas. Įspūdingos žiemos sodas, pobūvių salė, kambarys ambasadorius, taip pat banketinė ir sosto salėje.

Iki šiol rūmai yra naudojama Portugalijos Vyriausybės oficialių ceremonijų.